CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

İLHAN EGE, EMRE ESAT TOPALOĞLU, ÖZLEM KARAKOZAK
5.328 1.024

Öz


CAMELS performans değerleme modeli, bankaların risk bazlı denetimi sırasında genel durumunun belirlenmesinde ve uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılan bir değerleme sistemidir. CAMELS ilk harflerini aldığı 6 bileşenden oluşmaktadır. Buna göre; C sermaye yeterliliğini (capital adequacy), A aktif kalitesini (asset quality); M yönetim yeterliliğini (management adequacy); E kazanç durumunu (earnings); L likiditeyi (liquidity); S ise piyasa risklerine duyarlılığını (sensitivity to market risk) temsil etmektedir.

Çalışmada, CAMELS analiz yöntemi ile Türk bankacılık sisteminde yer alan kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının mali durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada, 2002-2010 dönemine ilişkin veriler kullanılarak banka gruplarının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda sermaye yeterliliği, piyasa risklerine duyarlılık ve yönetim yeterliliği açısından kamu sermayeli mevduat bankalarının; karlılık açısından özel sermayeli mevduat bankalarının; aktif kalitesi ve likidite açısından ise yabancı sermayeli mevduat banklarının diğer banka gruplarına göre daha iyi durumda oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CAMELS analizi, banka, mevduat bankaları, performans, değerleme.

 



Anahtar kelimeler


CAMELS Analizi, Banka, Mevduat Bankaları, Performans, Değerleme

Tam metin:

PDF

Referanslar


Atikoğulları, M. (2009). “An Analysis of the Northern Cyprus Banking Sector in the Post – 2001 Period Through the CAMELS Approach.”International Research Journal of Finance and Economics, Issue 32.

Bepari, M. K. and Mollik, A. (2008). "Banking System in Bangladesh: Stable or Vulnerable? - A Macroprudential Assessment.”Journal of Business Administration, 34(3:4).

Çinko, M. ve Avcı, E. (2008). “CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini.”Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, BDDK, Cilt: 2, Sayı.2, ss. 25–49.

Kapucu, H. ve Şiriner, İ. (2007), “Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007)”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, ss.163-182.

Kaya, Y. T. (2001), “Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MSPD Çalışma Raporları: 2001/6, ss. 1–20.

Kılıç, Ç. ve Fettahoğlu, A. (2005), “Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi İle Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal finans sempozyumu, ss. 89-128.

Sakarya, Ş. (2010). “CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi.”Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Haziran - Özel Sayısı.

Sangmi, M.D. and Nazir, T. (2010). “Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in India: An Application Of CAMELS Model.“Pak. J. Comm. Soc. Sci., 4(1): 40-55.

Şen, A. ve Solak, S. (2011). “Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği.”Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 48, Sayı 554.

Tosuner, A., Aydoğan, E. M., Pekkaya S. (2002). ”Türk Bankacılık Sisteminde Finansal Risk Analizi.”İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 17(197), ss. 47-67.

Türkiye Bankalar Birliği, www.tbb.org.tr.